分析：评估与结果分析¶

简介¶

Analysis 模块旨在展示 日内交易 的图形化报告，帮助用户直观评估和分析投资组合。以下是可查看的部分图表：

analysis_position
- report_graph
- score_ic_graph
- cumulative_return_graph
- risk_analysis_graph
- rank_label_graph
analysis_model
- model_performance_graph

Qlib 中所有累计利润指标（如收益率、最大回撤）均通过累加方式计算。这避免了指标或图表随时间呈指数级扭曲的情况。

图形化报告¶

用户可运行以下代码获取所有支持的报告。

>> import qlib.contrib.report as qcr
>> print(qcr.GRAPH_NAME_LIST)
['analysis_position.report_graph', 'analysis_position.score_ic_graph', 'analysis_position.cumulative_return_graph', 'analysis_position.risk_analysis_graph', 'analysis_position.rank_label_graph', 'analysis_model.model_performance_graph']

备注

更多细节请参考函数文档：类似于 help(qcr.analysis_position.report_graph)

使用与示例¶

analysis_position.report 的使用方法¶

API¶

图形化结果¶

备注

X轴: 交易日
Y轴:
- cum bench
  基准组合的累计收益序列
- cum return wo cost
  无交易成本的组合累计收益序列
- cum return w cost
  含交易成本的组合累计收益序列
- return wo mdd
  无成本累计收益的最大回撤序列
- return w cost mdd:
  含成本累计收益的最大回撤序列
- cum ex return wo cost
  相比基准的无成本组合 CAR (累计超额收益) 序列
- cum ex return w cost
  相比基准的含成本组合 CAR (累计超额收益) 序列
- turnover
  换手率序列
- cum ex return wo cost mdd
  无成本 CAR (累计超额收益) 的回撤序列
- cum ex return w cost mdd
  含成本 CAR (累计超额收益) 的回撤序列
上方阴影部分: 对应 cum return wo cost 的最大回撤
下方阴影部分: 对应 cum ex return wo cost 的最大回撤

analysis_position.score_ic 的使用方法¶

API¶

图形化结果¶

备注

X轴: 交易日
Y轴:
- ic
  标签`与`预测分数`之间的`皮尔逊相关系数`序列。在上例中，`标签`计算公式为 `Ref($close, -2)/Ref($close, -1)-1。更多细节请参阅数据特征。
- rank_ic
  `标签`与`预测分数`之间的`斯皮尔曼等级相关系数`序列。

analysis_position.risk_analysis 的使用方法¶

API¶

图形化结果¶

备注

通用图形
- std
  
  excess_return_without_cost
  无成本情况下 CAR (累计异常收益) 的标准差。
  
  excess_return_with_cost
  含成本情况下 CAR (累计异常收益) 的标准差。
- annualized_return
  
  excess_return_without_cost
  无成本情况下 CAR (累计异常收益) 的年化率。
  
  excess_return_with_cost
  含成本情况下 CAR (累计异常收益) 的年化率。
- information_ratio
  
  excess_return_without_cost
  无成本情况下的信息比率。
  
  excess_return_with_cost
  含成本情况下的信息比率。
  
  了解更多关于信息比率的信息，请参阅信息比率 – IR。
- max_drawdown
  
  excess_return_without_cost
  无成本情况下 CAR (累计异常收益) 的最大回撤。
  
  excess_return_with_cost
  含成本情况下 CAR (累计异常收益) 的最大回撤。

_static/img/analysisrisk_analysis_bar.png

备注

年化收益/最大回撤/信息比率/标准差图表
- X轴：按月份分组的交易日
- Y轴：
  
  年化收益图表
  
  excess_return_without_cost_annualized_return
  无成本的月度`CAR`(累计超额收益)的`年化收益率`序列
  
  excess_return_with_cost_annualized_return
  包含成本的月度`CAR`(累计超额收益)的`年化收益率`序列
  
  最大回撤图表
  
  excess_return_without_cost_max_drawdown
  无成本的月度`CAR`(累计超额收益)的`最大回撤`序列
  
  excess_return_with_cost_max_drawdown
  包含成本的月度`CAR`(累计超额收益)的`最大回撤`序列
  
  信息比率图表
  
  excess_return_without_cost_information_ratio
  无成本的月度`CAR`(累计超额收益)的`信息比率`序列
  
  excess_return_with_cost_information_ratio
  包含成本的月度`CAR`(累计超额收益)的`信息比率`序列
  
  标准差图表
  
  excess_return_without_cost_max_drawdown
  无成本的月度`CAR`(累计超额收益)的`标准差`序列
  
  excess_return_with_cost_max_drawdown
  包含成本的月度`CAR`(累计超额收益)的`标准差`序列

../_images/risk_analysis_annualized_return.png

../_images/risk_analysis_max_drawdown.png

../_images/risk_analysis_information_ratio.png

analysis_model.analysis_model_performance 的使用方法¶

API¶

图形化结果¶

备注

累计收益图形
- Group1:
  标签 (ranking ratio <= 20%) 股票组的 Cumulative Return 序列
- Group2:
  标签 (20% < ranking ratio <= 40%) 股票组的 Cumulative Return 序列
- Group3:
  标签 (40% < ranking ratio <= 60%) 股票组的 Cumulative Return 序列
- Group4:
  标签 (60% < ranking ratio <= 80%) 股票组的 Cumulative Return 序列
- Group5:
  标签 (80% < ranking ratio) 股票组的 Cumulative Return 序列
- long-short:
  Group1 和 Group5 的 Cumulative Return 差异序列
- long-average
  Group1 与所有股票平均 Cumulative Return 的差异序列
ranking ratio 的计算公式如下

\[ranking\ ratio = \frac{Ascending\ Ranking\ of\ label}{Number\ of\ Stocks\ in\ the\ Portfolio}\]